例如，如果指数收盘价为2066.26，则期货交易价格为2066.26+（-7.85）=2058.41。 如果期权有10000美元的s&p 500指数倍数（相当于100份挂牌spx期权），该 美股期权规则问题 - 集思录 - jisilu.cn 美股期权规则问题 - 标普500指数三位做空etf,收盘价是34.73美元，每份合约是25股，行权价1美元，到期日是2018年8月17日，还剩10天，为啥看涨期权卖出价是10美元，是美股期权有啥规则吗？（期权代码spxu1180817c1000) BXM指数的编制方法及应用_网易财经 例如，如果东部时间上午11:00之前报告的s&p500指数的最终值为1991.1，挂牌交易的s&p500指数看涨期权的行权价中跟1991.1最为接近且略大于1991.1的为1995 期权最痛点位理论(转) - 360doc
现金收盘价与解退期货对冲头寸的连续市场无关。 如果期权有10,000美元的标准普尔500指数倍数（相当于100份挂牌spx期权），该期权将转换为200份合约的e迷你标准普尔500指数期货btic交易。 为了解决期权结算价随机跳跃的问题，芝商所推出了e迷你s&p 500指数期货结算价基差交易方式。如果指数收盘价出现偏离连续路径的跳跃，则期货交易中将直接反应出来。因此，透过btic交易结清期货对冲头寸可抵消期权结算价格的跳跃。
回归到国内期权市场，备兑策略指数有没有配置的价值呢？我们可以用一个很长时间的回溯来加以说明。回测时，我们对卖认购的持仓设置一个移仓换月日，以移仓换月日的收盘价备兑平仓当月虚n档认购期权，同时备兑开仓下月虚n档认购期权（n=1、2、3）。 芝加哥期权交易所 - MBA智库百科 芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE）成立于1973年4月26日，是由芝加哥期货交易所（Chicago Board of Trade, CBOT）的会员所组建。 在此之前，期权在美国只是少数交易商之间的场 … 上证50ETF波动率指数特征及应用分析_期货报纸_期货日报网 spx包括500只大型股票的市场指数，被美国和全球金融市场广泛使用，spx期权更具有代表性。 此外，spx认购期权和认沽期权的日均交易量，由原来大约相等变为spx认沽期权的日均成交量大幅超过spx认购期权的日均成交量。这主要是因为共同基金和投资组合保险的 新浪A股、港股、美股、股票期权行情接口_Osborn的博客-CSDN博客
链接A中的期权 ，可提供的字段如下：日期、代码、合约、到期日、期权类型、执行价、收盘价、收盘价变动、买价、卖价、中间价、成交量、持仓量、标的收盘价、距离到期日天数、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta 价格波动率有没有准确的表达式？ - 知乎 - Zhihu
我们使用从SPX期权波动率假笑中提取的信息制定了交易策略。当市场周二收盘时，我们计算每周平均波动率偏差，以及过去6个月的指数收益率。什么时候. β_0+β_1* Volatility_skew [t] +β_2* Last6M_Index_Return [t]> 0. 我们在第三周看跌S＆P500期货。