ETF基金套利策略 | 林桂波博客 - linguibo.cn etf的延时套利也包括折价、溢价两种情况，与瞬时套利不同的是，为了减少瞬时交易的冲击成本，套利者合理延长了套利时间。延时套利其实不算是传统意义上的套利，可以说是利用etf去做指数的t+0交易，抓指数日内的小上涨波段。 延时折价套利 国债期货常见量化交易策略原理 - 简书 与日间趋势最大的区别是，日内趋势策略在每日收盘前平掉所有的仓位，因此不持有隔夜仓。日内交易策略基于支撑位与阻力位的突破进行趋势判断，与日间趋势跟踪相比，更立足于当日实际价格与均价价差的走势。 本报告采用的日内趋势交易策略为著名的开盘 卖出宽跨式策略的那些事 - QQ
FX Plus - 外汇及贵金属交易账户 助您捕捉每个外汇及贵金属投资机会. 工银亚洲为了让客人能在不同的市况下，无论上升或下跌都能捕捉每个投资机会，并提供全面的外汇及贵金属交易服务予投资者。 据芝商所（cme）公布的官方价格，美原油05合约的当日结算价是-37.63美元。 油价真的跌成负数了! 此前从无先例，很多人都发表文章称"活久见"! 因此，有些项目在做市后其交易曲线波动不适合趋势套利的方式，可能不会被量化团队选股选中。 在趋势套利中，买入点和卖出点的选择是最重要的，切勿追涨杀跌，并且在持仓较多时需要分批进行，这样对于操盘策略增加了成倍的难度。 2. 期现套利
其一，交易方式不同，则操作思路不 同。与股票市场不同，期货的做空机制使 得期货在牛市和熊市中都能获利。在制定 策略时，不仅需要考虑做多，还需要考虑 做空。在市场单边下跌时，好的股票策略 需要变得非常保守，而好的期货策略此时 则需要体现进攻 某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时又以200点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。当恒指( )点时，该投资者能够获得最大的盈利。 a．小于9500. b．大于等于9500点小于10000 合成股票交易策略是什么 合成股票交易策略是什么？合成股票交易策略有哪 些？ 小知识 不同投资者对于风险受益偏好和特定的市场预期都有 所不同，除了买卖单一类型的期权这种直接运用期权头寸的 交易方式，投资者还可以运用不同期权的组合以及期权与标 的股票的组合形成满足投资者自身 为距离的倒数。这种加权估计的方式使得距离小（即与当前行情相似度大） 的历史样本在预测中占有较大的权重，因此，能够减小k 的取值对预测结果的影响。 如果 rt 大于0（预测下一个交易日上涨） ，则在第 t 个交易日收盘前可以进行做多，下一个交易日收盘前平仓；如果如果 rt 小于0（预测下 期权是一种复杂的金融衍生品，这个复杂性主要体现在其交易策略设计过程中，需要考虑方向、时间、波动率三个维度的信息。与传统期货交易策略做多做空方向不同，期权的跨式策略是一种利用波动率盈利的策略。基本的思路是大涨大跌买跨式，小幅盘整卖跨式，买跨式表示做多波动率，卖跨
前面提到当日登陆产品的用户，仅有一小部分是我们能够知道登陆来源的，那么对于大部分用户来说，承接引导的策略，就需要从每个用户不同的第一价值入手。 比如，用户C，从以往C的数据可以看到ta的行为图谱，卖闲置是ta的第一价值。 程序化交易分别使用不同的报盘通道，对程序化交易配置专用交易单元， 并设置单独的流量控制。 第二十一条 会员及其他交易参与人可以通过申请新增或变更原有 交易单元，作为程序化交易专用交易单元。 第二十二条 本所按照公平原则提供机柜托管服务。 Wh9针对不同的期货程序化策略提供不同的运行平台，趋势策略里写算法交易的模型需要在期货合约运行模组和期货账号交易池上基于图表数据运行，独立的算法交易模型则需要在算法交易模型运行池中后台运行。 跨品种套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约。主要有相关商品间套利和原料与成品之间套利。 跨品种套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平；二是增强市场的流动性。 （7）高频交易策略
GitHub - DuckDuckDuck0/ft: 算法交易系统，采用策略和引擎解耦 … Jun 05, 2020