期权隐含波动率期限结构的Nelson-Siegel模型和波动率组成部分 [2016-05-19] 期权交易风险管理 [2016-05-19] 期权的Delta对冲策略对比分析 [2016-05-19] 基于随机波动率模型的中国经理人股票期权定价 [2016-05-19] 基本金属期权市场的发展 [2016-05-11] 上海证券交易所投资者教育网站——个股期权 第四十篇：期权策略篇之“方向性策略（三）” 申万宏源证券研究所 前面我们介绍了方向性策略的基本原理、投资者应关注的问题等，接下来，通过一个案例，解读一下该策略的使用方法。 假设：8月20日，甲股票的价格为35元，其前5个月的价格走势如下图所示 期权基础知识 - newone.com.cn 期权的理论价值受不同的因素所影响。这些因素包括股票价格/指数水平、行权价、波动率、利率及到期日等。 上海证券交易所投资者教育网站——个股期权 第三十八篇：期权策略篇之“方向性策略（一）” 申万宏源证券研究所 【编者按】方向性策略是投资者最常用的期权策略之一。相比较直接买入或卖出股票，期权的方向性策略更加灵活多样，但是如果考虑到期权价值非线性、时间价值损耗、杠杆可变等因素
零售经纪业务 - gyzq.com.cn 如何应用期权管理股票仓位？ 2019-11-12; 300期权的到来能为50期权交易者带来什么新机会？ 2019-11-11; 震荡行情下的期权交易策略 2019-05-09; 期权时代的资产配置新思路 2019-04-11; 配资的前世今生，场外个股期权业务模式也不可取 2019-03-05; 期权跨期价差组合策略应用 浙商期货官网
1.个股期权的各种投资策略太复杂了，我们老百姓理解起来比较困难，能不能简单说 说常用的几种典型策略？ 个股期权的确有很多复杂的投资组合策略，但也有一些 安粮期货股份有限公司成立于1996年,是经中国证监会批准设立的专业期货公司, 公司主要从事国内商品期货经纪,金融期货经纪,基金销售,资产管理,期货投资咨询等 了解初级期权交易策略，说明投资者在投资策略中添加股票期权的成分，以及买权和 卖权的应用。 基于股价跳跃限制的高管股票期权激励定价研究[J]. 股票随机模型及其衍生品期权 定价理论研究[J]. 基于消费者意愿的竞争性企业定向优惠券投放策略研究[J]. Cboe提供股票、指数和ETF期权。这些产品中包括美国指数期权中最活跃的标普500 指数期权(SPX)，以及全球市场波动率晴雨表的Cboe波动 ➢ 第三部分主要研究了期权几种基本的趋势性策略、波动率策略、. 合成策略和避险 性策略，其中包括垂直价差套利、跨式套利、宽跨式. 套利、比率式套利、蝶式套利和
2.1 期权定价与波动率研究: 第10-11页 2.2 神经网络与股票的相关研究: 第11-12页 2.3 贝叶斯神经网络的相关研究: 第12-13页: 第3章 预备知识: 第13-30页 3.1 期权的基本概念: 第13-14页 3.2 期权类型: 第14-15页 3.3 无套利定价原理: 第15-18页
【精华干货】Quant 需要哪些 Python 知识. 个人的python知识体系：研究方面期权目前国内的历史数据较少，所以整体上用万得的api就足以满足需求，做cta策略研究会从mc导出csv格式的数据再读取到python中，目前在研究通联的接口，原因无他：方便和性价比。